Event

Stress-Testing methodology in the area of Financial and Operational Risks

March the 30-31th, 2009 Riga, Latvia

Cnet Group Eurasia and QuantRisk Russia kindly invite you to participate in the two days seminar dedicated to the topic of “Stress-Testing methodology in the area of Financial and Operational Risks”

The seminar will be held in Russian language.

"Методология проведения стресс-тестирования финансовых и операционных рисков"

Рига, Латвия, 30-31.03.2009

Компания QuantRisk совместно с учебно-консультационным центром «Vertspapiri» предлагает Вам принять участие в семинаре "Методология проведения стресс-тестирования финансовых и операционных рисков”.

Семинар ориентирован на менеджеров по управлению рисками в финансовых и нефинансовых организациях. Также, семинар будет полезен представителям надзорных органов. Цель семинара:

Анализ многочисленных проблем банков Базельским комитетом, в условиях кризиса, показал, что наиболее уязвимым местом в системах управления рисками является стресс-тестирование. Часто этому методу уделяется недостаточное внимание. Также нередки случаи некорректного применения метода.

В семинаре будет детально разобрана как теория, так и практики проведения стресс-тестирования. Будут разобраны недавние рекомендации Базельского комитета по проведению стресс-тестирования. Особый акцент будет делаться на обучение слушателей проведению стресс-тестирования в сфере операционных рисков.

День первый: Стресс-тестирование

Подходы к стресс-тестированию.
- Исторические сценарии
- Гипотетические сценарии
- Механические сценарии
- Методы стресс-тестирования кредитных рисков
- Методы стресс-тестирования риска ликвидности
Достоинства и недостатки стресс-тестинга
- Стресс-тестирование как когерентная мера риска
- Субъективное присвоение вероятностей
- Сложности стресс-тестирования
Стресс-тестирование: рекомендации Federal Service Authority (надзорного органа Великобритании).
- Анализ провалов рынка
- Новые требования FSA к стресс-тестированию
- Что такое «reverse stress test” ?

День второй: Стресс-тестирование операционных рисков.

Сценарный анализ операционных рисков.
- Важность и потенциал сценарного анализа
- Квантификация операционных рисков
- Место сценарного анализа в системе управления рисками
Мировые практики сценарного анализа операционного риска.
- Сценарный анализ в JPMorgan Chase
- Стресс-теcтинг и подход AMA
- Пример стресс-тестирования: риск стихийных бедствий
Стресс-тестирование в условиях кризиса.
Анализ рекомендаций Базельского комитета (Январь, 2009)

Семинар проводит Манаев В. Н. – Генеральный директор консалтинговой компании QuantRisk. Преподаватель Высшей Школы Экономики (г. Москва), член российского отделения Международной Ассоциации Профессиональных Риск-Менеджеров (PRMIA).

Место проведения семинара: Рига, ул.Мейстару 10/12, 301 аудитория. Язык семинара: русский. По окончании семинара участники получают сертификаты.

Прием заявок по тел./факсу Телефон (+371) 67211577 Факс: (+371) 67211577
e-mail

Back